Pierwszy drewniany obiekt obronny w Nidzicy założyli Krzyżacy prawdopodobnie już w latach 1266–68. Natomiast pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1376 roku. W dniu 7 grudnia 1381 r. osada otrzymała prawa miejskie z rąk Wielkiego Mistrza Winricha von Kniprode. Jako miejscowość położona nieopodal granicy z Mazowszem posiadała dwa niezależne, ale powiązane ze sobą systemy obronne. Zamek z przedzamczem i fortyfikacje miejskie, których głównym elementem był mur obwodowy z basztami na rogach oraz mur od strony wschodniej dobudowany kilka lat później. Od strony zachodniej miasto otaczała Nida, z trzech pozostałych stron wykopana fosa zasilana wodami rzeki. W obrębie murów miejskich stały dwa duże obiekty pełniące funkcję obronną: kościół św. Wojciecha i klasztorek. Układ miejski wyróżniał się dużą regularnością, tworzył wyraźny prostokąt. W dniu 8 lipca 1410 roku wojska polskie zajęły miasto i zamek bez walki. Po bitwie pod Grunwaldem, król Władysław Jagiełło nadał Nidzicę księciu mazowieckiemu, jednak we wrześniu 1410 roku Krzyżacy odzyskali miasto. Podczas wojny głodowej w dniu 25 lipca 1414 roku wojska polskie obległy zamek, który poddał się 6 sierpnia. W październiku 1414 roku Krzyżacy odzyskali zamek i miasto. W związku z zaginięciem dokumentu lokacyjnego podczas wojny, w 1420 roku prawa miejskie chełmińskie zostały Nidzicy odnowione. W 1444 roku Nidzica przystąpiła do antykrzyżackiego Związku Pruskiego, który w 1454 roku zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie do Królestwa Polskiego. W odpowiedzi wojska polskie zajęły bez walki miasto, a dowódcą zamku został rycerz Adam Wilkanowski. W 1455 roku odparto atak krzyżacki. Po wojnie trzynastoletniej, w wyniku pokoju toruńskiego Nidzica została lennem Królestwa Polskiego, trafiając jednak we władanie krzyżackie, przez co polska załoga musiała w 1466 roku opuścić miasto. Roszczenia mistrza krzyżackiego Albrechta von Hohenzollerna podważające II pokój toruński i jego przymierze z Moskwą sprawiło, że doszło do nowej wojny polsko-krzyżackiej, w wyniku czego w dniu 24 lutego 1520 roku w Nidzicy ponownie pojawiły się wojska polskie. Pięcioletnia wojna skończyła się hołdem pruskim przed królem Zygmuntem Starym i przekształceniem państwa zakonnego w państwo świeckie, pozostające pod zwierzchnictwem polskim. Jednocześnie książę Albrecht von Hohenzollern, przyjąwszy luteranizm, narzucił swą wiarę wszystkim poddanym. W Nidzicy oba kościoły przejęli luteranie, na zamku zaś miejsce Krzyżaków zajął starosta książęcy, którym był Piotr Kobierzycki.

Wojny szwedzkie przerwały w XVII wieku pomyślną koniunkturę gospodarczą miasta. Przemarsze wojsk w 1628 roku spowodowały pierwsze zniszczenia i szkody. W wyniku traktatów welawsko=bydgoskich z 1657 roku Polska została zmuszona do zrzeczenia się zwierzchnictwa nad regionem i odtąd miasto stanowiło część państwa pruskiego, przekształconego w 1701 roku w Królestwo Prus. W dniu 30 marca 1664 roku średniowieczne miasto spłonęło w wielkim pożarze. W 1710 roku w mieście pojawiła się dżuma i do stycznia 1711 roku uśmierciła około 200 mieszkańców. W 1723 roku określono Nidzicę „miastem drugiej klasy”, co oznaczało, że był to okres regresu gospodarczego. W 1752 roku Nidzica została stolicą okręgu. W latach 1758-60 miasto znajdowało się pod okupacją rosyjską. Pod koniec XVIII wieku zasypano fosy miejskie i rozebrano mury obronne z basztami. W Nidzicy 5 sierpnia 1804 roku na bocznej uliczce wybuchł pożar. Spaliło się w zachodniej pierzei dwadzieścia dziewięć domów wraz z zabudowaniami gospodarskimi. Poza tym pastwą płomieni padło czterdzieści domów bocznych uliczkach, kościół, plebania, szkoła, a także trzynaście stodół przy drodze do Litwinek. W następnym roku – w trakcie odbudowy miasta – powiększono rynek, rozbierając Bramę Polską i likwidując jedną z przecznic. W 1806 roku wkroczyły do miasta wojska francuskie.Wojska francuskie ponownie pojawiły się w mieście w maju 1812 roku i opuściły miasto 18 sierpnia 1813 roku. W 1819 roku zamieszkał w Nidzicy Ferdynand Tymoteusz Gregorovius, dzięki którego inicjatywie około 1830 roku wyremontowano zamek. W 1825 roku w Nidzicy mieszkało 1225 Polaków, co stanowiło 51,6% mieszkańców. W 1828 roku rozebrano stary ratusz miejski. W 1840 roku rozebrano Bramę Niemiecką. W drugiej połowie XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku, miasto przeżywało okres ponownej prosperity. Wyraźnie wzrosła liczba mieszkańców, zbudowano nowoczesną infrastrukturę. W 1888 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Olsztynem i Działdowem. W wyniku ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie gruntownie splądrowały i spaliły miasto 22 sierpnia 1914 roku. Po niemieckim zwycięstwie pod Tannenbergiem i wyparciu Rosjan z Nidzicy natychmiast przystąpiono do odbudowy miasta. W plebiscycie narodowościowym w lipcu 1920 roku bezdyskusyjne zwycięstwo odnieśli Niemcy – w całym powiecie za Polską padło jedynie 330 głosów, choć podczas spisu powszechnego w 1910 roku 20 075 zamieszkałych w nim osób zadeklarowało jako język ojczysty język polski, zaś tylko 10 779 osób – język niemiecki.

Po wybuchu II wojny światowej, w dniu 2 września 1939 roku lotnictwo polskie zbombardowało okolice dworca kolejowego. Przypomina o tym pomnik lotników polskich przed nidzickim dworcem kolejowym. W dniu 5 października 1944 roku miało miejsce pierwsze bombardowanie miasta przez lotnictwo sowieckie, w wyniku którego spłonął budynek Urzędu Pracy. W dniu 20 stycznia 1945 roku w trakcie operacji wschodniopruskiej, Nidzica została zdobyta przez oddziały sowieckie. Miasto było zniszczona w 75–80%, a niemieckojęzyczni mieszkańcy zostali wysiedleni. Komendantura sowiecka przekazała oficjalnie Nidzicę administracji polskiej w dniu 27 maja 1945 roku. W 1947 roku w mieście mieszkały zaledwie 3433 osoby (39% stanu z 1939 roku). W kolejnych latach miasto zostało częściowo odbudowane. W 1958 roku podjęto decyzję o odbudowie zamku, w którym w 1965 roku otworzono Dom Kultury i ognisko muzyczne. 

Nidzica jest położona 30 km na północ od Mławy przy drodze nr 7 do Olsztynka.

Zdjęcia wykonano w maju 2024 roku. 

Najważniejsze zabytki miasta to: